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Calero Mudith

Machine learning per notizie finanziarie

Portfolio Management Asset manager e financial analyst

Ottimizzazione Portfolio con ML e Tecnologie Cloud

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La moderna teoria di portafoglio si evolve integrando capacità predittive del machine learning con potenza computazionale del cloud. Questo masterclass unisce finanza quantitativa e data science per costruire strategie di allocazione asset sofisticate e adattive.

Oltre Markowitz: ML per asset allocation

Esplorerai approcci che superano i limiti della mean-variance optimization classica. Utilizzerai modelli ML per stimare matrici di covarianza robuste, prevedere rendimenti attesi e identificare regimi di mercato. Implementerai Black-Litterman con views generati da sentiment analysis e tecniche di shrinkage bayesiano.

Simulazioni Monte Carlo su larga scala

Sfruttando il parallelismo del cloud eseguirai migliaia di simulazioni per valutare distribuzioni di rendimento, probability of shortfall e ottimizzare sotto vincoli reali come limiti settoriali, tracking error e requisiti ESG. Il programma include rebalancing dinamico con transaction cost optimization.

prezzo
2.090 EUR
Piano rateale personalizzabile disponibile
Accesso perpetuo ai materiali e aggiornamenti futuri
durata
9 settimane - 36 ore
posti rimasti
5
tempo di lettura
7 min
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Struttura del corso

Moduli Formativi

  • Fondamenti portfolio theory: efficient frontier, CAPM, multi-factor models Fama-French
  • Stima parametri con ML: expected returns prediction, covariance forecasting con EWMA
  • Regime detection: Hidden Markov Models, clustering volatilità, tactical allocation
  • Ottimizzazione avanzata: risk parity, hierarchical risk parity, CVaR minimization
  • Factor investing: PCA per identificazione fattori, exposure analysis, factor tilting
  • Backtesting portfolio strategies: performance metrics, attribution analysis, stress testing
  • Implementazione cloud: Dask per computazione distribuita, storage BigQuery, workflow Airflow
  • ESG integration: scoring sostenibilità, constrained optimization, impact measurement
Include toolkit Python completo per analisi quantitativa sviluppato dal docente Valerio Santarelli
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Percorso di apprendimento

1

Analisi preliminare dei dati finanziari

Raccogliere e organizzare dataset di notizie finanziarie. Identificare pattern testuali e metriche di mercato correlate.

2

Preprocessing e tokenizzazione

Applicare tecniche NLP per normalizzare il testo. Rimuovere rumore e preparare sequenze per i modelli.

3

Costruzione del modello predittivo

Implementare architetture di deep learning ottimizzate. Testare configurazioni su dataset di validazione.

4

Valutazione e deployment

Misurare accuracy e stabilità del modello. Integrare il sistema in pipeline di produzione reali.

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